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美国失业率续创近年新低,联储6月大概率加息

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发表于 2018-6-7 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国失业率续创近年新低,联储6月大概率加息
第一创业证券固定收益部日报(2018.06.06)
【债市观察】
国债供给量加大压力下债市情绪维持弱势。受国债发行量供给增加及央行逆回购和MLF到期等因素制约,周二债市维持弱势震荡。当天央行进行700亿7天、500亿28天期逆回购操作,当日逆回购到期1500亿元,小额净回笼300亿元。资金面延续宽松。国债期货上午小幅冲高后震荡回落,其中,10年期债主力合约T1809小幅收跌0.08%报94.530元,5年期债主力合约TF1809小幅收跌0.05%报97.510元。一级市场上,三期国开债招标需求旺盛,短融中票供给收缩,认购情绪仍一般。利率债收益率多数小幅上行,3年期国债明显走弱;信用债也走弱,尤其短端收益率上行较多,1年期各评级信用利差走扩5-10BP。截至周二,10年期国债到期收益率小幅上行至3.6602%,10年期国开债到期收益率上行至4.46%。
央行小额超量续作对冲逆回购和MLF到期,货币政策维持中性。周三财政部将发行3年期和7年期国债计划发行规模分别为450亿元,发行量较上次各增加40亿元,巨量发行压力下市场情绪趋于谨慎。此外,周三央行公开市场有1800亿元逆回购到期和2595亿元MLF到期,央行周三进行4630亿元1年期MLF操作,中标利率与上次持平在3.3%,整体小额超量235亿元续作,维持中性态度。根据央行公布的未来MLF实际到期数据,推算出未来各个月份MLF原本到期量、4月25日降准置换量和实际到期量情况如下:
原本到期量(亿元)
4月25日降准置换量(亿元)
实际到期量(亿元)
2018-05-12
3925
2365
1560
2018-06-06
4980
2385
2595
2018-07-13
3600
1715
1885
2018-08-15
3995
630
3365
2018-09-07
2980
1215
1765
2018-10-13
4980
465
4515
2018-11-03
4040
5
4035
2018-12-14
4760
25
4735
2019-01-15
3980
80
3900
2019-02-13
3930
95
3835
2019-03-07
4325
10
4315
2019-04-17
3675
10
3665
2019-05-14
1560
0
1560
【要闻速览】
l  下半年我国基建投资有望止跌企稳
l  深圳楼市新政:保障房比例增至60%
l  11名光伏大佬发表联名信:建议给予已合法批准开建项目一定缓冲期
l  世界银行:预计中国GDP在2018年将增长6.5%,1月预期为6.4%
l  美国5月ISM非制造业指数58.6,强于预期
l  哈工大集团7.5亿债务违约
【评级调整】
昨日公告评级调低:无
昨日公告评级调高:
l  新世纪将广州市时代控股集团有限公司评级由AA上调至AA+,展望为稳定(17时代01)
l  中诚信将四川科伦药业股份有限公司展望上调至正面,评级维持AA+(18科伦01)
昨日公告列入评级观察名单:无
昨日公告调出评级观察名单:无
【一级市场】
三期国开债招标需求旺盛。周二国开行共计发行110亿元,其中,国开行1年、3年、5年期增发债中标收益率分别为3.6699%、4.1637%、4.2761%,全场倍数分别为4.48、4.95、4.2,边际倍数分别为1.27、1.18、9.84,需求旺盛。
周三短融中票一级供给明显回落,认购情绪一般。短融中票发行8只/86.5亿,其中短融6只/31.5亿,中票2只/55亿,资金面维持月初以来的宽松态势,一级认购情绪一般。投资者方面仍然追求高收益高资质主体,对电力行业偏好明显,对城投债仍有明显的地区偏好。
【二级市场】
昨日利率债收益率
国债
国开债
非国开
昨日短融中票收益率及信用利差
收益率
信用利差
昨日
(%)
日变动
(BP)
今年以来变动
(BP)
信用利差
(BP)
日变动
(BP)
今年以来变动
(BP)
历史分位
超AAA
1Y
4.44
5
-68
127
5
-6
43%
3Y
4.59
1
-60
117
-3
-24
46%
5Y
4.69
1
-59
122
1
-21
46%
AAA
1Y
4.54
5
-68
137
5
-5
44%
3Y
4.67
1
-62
125
-3
-26
43%
5Y
4.77
0
-65
131
0
-27
42%
AA+
1Y
4.86
7
-64
169
7
-1
40%
3Y
5.03
3
-51
161
-1
-15
39%
5Y
5.13
0
-54
167
0
-16
39%
AA
1Y
5.30
10
-40
213
10
23
48%
3Y
5.48
3
-26
206
-1
10
44%
5Y
5.58
0
-29
212
0
9
46%
AA-
1Y
6.55
10
13
338
10
76
62%
3Y
6.98
3
19
356
-1
55
62%
5Y
7.12
0
19
366
0
57
65%
昨日短融中票期限利差变动
当日值
当日变动
今年以来变动值
历史分位数
超AAA
3Y-1Y
15
-3
7
53%
5Y-3Y
10
-0
1
23%
5Y-1Y
25
-3
8
43%
AAA
3Y-1Y
13
-4
5
49%
5Y-3Y
10
-1
-3
26%
5Y-1Y
23
-4
2
40%
AA+
3Y-1Y
-27
-7
-12
42%
5Y-3Y
10
-3
-3
21%
5Y-1Y
27
-6
9
38%
AA
3Y-1Y
18
-7
13
36%
5Y-3Y
10
-3
-3
15%
5Y-1Y
28
-9
10
25%
3个月理财上周预期收益率变动
2018-6-3
2018-5-27
预期收益率周变动(BP)
今年以来变动值(BP)
全市场
4.81%
4.78%
2
-21
大型商业银行
4.79%
4.80%
-1
-38
股份制商业银行
5.09%
5.08%
1
-24
城市商业银行
4.97%
4.92%
5
-6
农村商业银行
4.67%
4.65%
1
-6
【经济数据日历】
近期发布及即将发布的中国重要宏观经济数据:
发布时间
发布机构
指标
实际值
市场预测均值
上期值
去年同期值
05-27(周日)
国家统计局
工业企业利润(1-4月累计同比,%)
15.0
-
11.6
24.4
05-31(周四)09:00
国家统计局
官方制造业PMI(5月)
51.9
51.3
51.4
51.2
06-01(周五)09:45
财新传媒
财新制造业PMI(5月)
51.1
51.2
51.1
49.6

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